Сравнение ETHD с IQQQ
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. ETHD is actively managed, while IQQQ is passively managed. Over the past year, ETHD returned -10.25% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -38.58% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 9.67% |
Correlation
The correlation between ETHD and IQQQ is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between ETHD and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
ETHD
IQQQ
Сравнение ETHD c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.18 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 7.13 | -7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и IQQQ
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -20.41% | -75.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.45% | -11.13% | -49.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.82% | -5.41% | -84.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.04% | -3.63% | -63.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.15% | 3.39% | +34.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и IQQQ
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 29.48% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.48% | 7.12% | +22.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.34% | 14.46% | +79.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.33% | 17.70% | +118.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.48% | 19.16% | +122.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.48% | 19.16% | +122.32% |
Сравнение комиссий ETHD и IQQQ
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и IQQQ
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and IQQQ have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -10.25% for ETHD. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 5.30% for IQQQ.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while IQQQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор