Сравнение ETHD с FEPI
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while FEPI is a Technology Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -42.18% vs 33.15% for FEPI. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 63.80%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 10.42%.
ETHD
- 1 день
- 11.25%
- 1 месяц
- 66.19%
- С начала года
- 63.80%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- -42.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 63.80% | -72.49% | -42.57% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 10.42% | 18.33% | 5.64% |
Correlation
The correlation between ETHD and FEPI is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.54 |
The correlation between ETHD and FEPI has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. FEPI — Ранг доходности на риск
ETHD
FEPI
Сравнение ETHD c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.58 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 8.66 | -9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.02 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.16 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и FEPI
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -23.56% | -72.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.63% | -12.91% | -70.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.20% | -1.45% | -85.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.01% | -3.51% | -62.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.00% | 3.84% | +62.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и FEPI
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.00% | 3.31% | +15.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.37% | 12.58% | +79.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.23% | 16.54% | +119.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.19% | 19.02% | +123.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.19% | 19.02% | +123.17% |
Сравнение комиссий ETHD и FEPI
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и FEPI
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что меньше доходности FEPI в 23.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.68% | 156.62% | 19.15% | 0.00% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 23.92% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and FEPI have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (19.00%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs FEPI's -23.56%.
On 1-year performance, FEPI leads with 33.15% vs -42.18% for ETHD. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 33.15% return vs -42.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
FEPI has the higher dividend yield at 23.92%, compared with 10.68% for ETHD.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while FEPI is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.65% for FEPI.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор