Сравнение ETHD с ETHV
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and ETHV (VanEck Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHD is actively managed, while ETHV is passively managed. Over the past year, ETHD returned -10.25% vs -44.82% for ETHV. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.20%/yr for ETHV.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и ETHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у ETHV с доходностью -36.95%.
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHV
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- -43.07%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и ETHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -43.10% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | -36.95% | -11.02% | -5.50% |
Correlation
The correlation between ETHD and ETHV is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between ETHD and ETHV has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. ETHV — Ранг доходности на риск
ETHD
ETHV
Сравнение ETHD c ETHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и VanEck Ethereum ETF (ETHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | ETHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.66 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.03 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и ETHV
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки ETHV в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и ETHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -67.88% | -27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.45% | -67.88% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.82% | -61.35% | -28.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.04% | -34.71% | -32.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.15% | 43.55% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и ETHV
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 29.48% по сравнению с VanEck Ethereum ETF (ETHV) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.48% | 14.44% | +15.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.34% | 47.28% | +47.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.33% | 68.36% | +67.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.48% | 71.82% | +69.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.48% | 71.82% | +69.66% |
Сравнение комиссий ETHD и ETHV
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ETHV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и ETHV
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как ETHV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and ETHV have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to ETHV (14.44%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs ETHV's -67.88%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -44.82% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHV has been the lower-risk option at 14.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for ETHV.
They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.20% for ETHV.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и ETHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор