Сравнение ETHD с ETHU
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -36.09% vs -78.84% for ETHU. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 98.16%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -79.57%.
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -46.59%
- С начала года
- -79.57%
- 6 месяцев
- -79.19%
- 1 год
- -78.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | -72.49% | -38.58% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -79.57% | -64.38% | -49.00% |
Correlation
The correlation between ETHD and ETHU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between ETHD and ETHU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. ETHU — Ранг доходности на риск
ETHD
ETHU
Сравнение ETHD c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.84 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.19 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и ETHU
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -96.46% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.01% | -93.99% | +11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.52% | -96.46% | +11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -70.04% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.02% | 66.04% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и ETHU
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеют волатильность 39.60% и 39.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.60% | 39.99% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.56% | 94.89% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.24% | 138.64% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.43% | 143.18% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.43% | 143.18% | -0.75% |
Сравнение комиссий ETHD и ETHU
ETHD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и ETHU
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности ETHU в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 7.17% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and ETHU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (39.99%) compared to ETHD (39.60%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, ETHD leads with -36.09% vs -78.84% for ETHU. On fees, ETHD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, ETHD has been the lower-risk option at 39.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -36.09% return vs -78.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHD has the higher dividend yield at 8.83%, compared with 7.17% for ETHU.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 2.67% for ETHU.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор