Сравнение ETHD с ETHU
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -10.25% vs -83.75% for ETHU. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -70.73%.
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -38.58% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -49.00% |
Correlation
The correlation between ETHD and ETHU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between ETHD and ETHU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. ETHU — Ранг доходности на риск
ETHD
ETHU
Сравнение ETHD c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.89 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.20 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и ETHU
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -96.46% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.45% | -93.99% | +33.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.82% | -94.93% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.04% | -70.71% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.15% | 69.54% | -31.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и ETHU
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеют волатильность 29.48% и 29.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.48% | 29.02% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.34% | 96.55% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.33% | 137.64% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.48% | 142.25% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.48% | 142.25% | -0.77% |
Сравнение комиссий ETHD и ETHU
ETHD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и ETHU
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности ETHU в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and ETHU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to ETHU (29.02%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -83.75% for ETHU. On fees, ETHD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, ETHU has been the lower-risk option at 29.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 4.83% for ETHU.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 2.67% for ETHU.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор