Сравнение ETHD с ETHU
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -40.70% vs -76.14% for ETHU. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.94%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 68.24%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -72.13%.
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -42.57% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -45.94% |
Correlation
The correlation between ETHD and ETHU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between ETHD and ETHU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. ETHU — Ранг доходности на риск
ETHD
ETHU
Сравнение ETHD c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.94 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.83 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.22 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.56 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.54 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и ETHU
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -95.18% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.63% | -91.80% | +8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.85% | -95.18% | +8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.06% | -69.45% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.08% | 62.60% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и ETHU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) составляет 18.57%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 20.02%. Это указывает на то, что ETHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.57% | 20.02% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.60% | 92.47% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.04% | 137.43% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.06% | 142.96% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.06% | 142.96% | -0.90% |
Сравнение комиссий ETHD и ETHU
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ETHU в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и ETHU
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности ETHU в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and ETHU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to ETHD (18.57%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs ETHU's -95.18%.
On 1-year performance, ETHD leads with -40.70% vs -76.14% for ETHU. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ETHD has been the lower-risk option at 18.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -40.70% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 5.16% for ETHU.
They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.94% for ETHU.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор