Сравнение ETHD с BLOX
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -36.09% vs 10.47% for BLOX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 98.16%, что значительно выше, чем у BLOX с доходностью 7.21%.
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | -61.99% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 7.21% | 8.17% |
Correlation
The correlation between ETHD and BLOX is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | -0.78 |
The correlation between ETHD and BLOX has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. BLOX — Ранг доходности на риск
ETHD
BLOX
Сравнение ETHD c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.22 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 0.45 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и BLOX
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -47.09% | -48.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.01% | -47.09% | -34.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.52% | -25.89% | -58.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -18.71% | -47.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.02% | 23.56% | +40.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и BLOX
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 39.60% по сравнению с Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) с волатильностью 16.18%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.60% | 16.18% | +23.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.56% | 40.75% | +51.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.24% | 54.10% | +83.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.43% | 53.88% | +88.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.43% | 53.88% | +88.55% |
Сравнение комиссий ETHD и BLOX
ETHD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и BLOX
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что меньше доходности BLOX в 43.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 43.08% | 22.69% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and BLOX have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.60%) compared to BLOX (16.18%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with 10.47% vs -36.09% for ETHD. On fees, ETHD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, BLOX has been the lower-risk option at 16.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 10.47% return vs -36.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 43.08%, compared with 8.83% for ETHD.
They also come from different issuers: ProShares and Nicholas. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 1.03% for BLOX.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор