Сравнение ETHA с ZCSH
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -31.79% vs 1002.48% for ZCSH. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ETHA charges 0.25%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -39.46%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 41.32%.
ETHA
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -23.58%
- С начала года
- -39.46%
- 6 месяцев
- -42.75%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -39.46% | -11.31% | -3.62% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 446.78% | 14.31% |
Correlation
The correlation between ETHA and ZCSH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
ETHA
ZCSH
Сравнение ETHA c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.48 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 14.55 | -15.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 28.49 | -29.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 6.10 | -6.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.10 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ETHA и ZCSH
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -93.73% | +29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.89% | -69.62% | +6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -15.71% | -47.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -74.41% | +41.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.73% | 35.49% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и ZCSH
Текущая волатильность для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) составляет 10.15%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 48.45%. Это указывает на то, что ETHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 48.45% | -38.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.25% | 94.06% | -47.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.61% | 166.02% | -97.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.53% | 136.87% | -64.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.53% | 136.87% | -64.34% |
Сравнение комиссий ETHA и ZCSH
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и ZCSH
Ни ETHA, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHA and ZCSH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to ETHA (10.15%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -64.02% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 1002.48% vs -31.79% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHA has been the lower-risk option at 10.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 1002.48% return vs -31.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
ETHA and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: iShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор