PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHA с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHA с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares Silver Trust (SLV).

ETHA и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate-New York Variant. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETHA и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETHA и SLV

2026 (YTD)20252024
ETHA
iShares Ethereum Trust ETF		-27.95%-11.31%-3.62%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%-1.31%

Доходность по периодам

С начала года, ETHA показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

ETHA

1 день
2.08%
1 месяц
5.14%
С начала года
-27.95%
6 месяцев
-50.73%
1 год
11.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ethereum Trust ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с ETHA:
ETHA с ETHEETHA с ETH-USDETHA с BMNRETHA с FETHETHA с IBITETHA с ETHUETHA с ETHT
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий ETHA и SLV

ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
ETHA
iShares Ethereum Trust ETF

Доходность на риск

ETHA vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHA
Ранг доходности на риск ETHA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHA c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHASLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

2.16

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.23

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.40

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

2.82

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

8.70

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHA vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHA на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHA и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHASLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

2.16

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.25

-0.59

Корреляция

Корреляция между ETHA и SLV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHA и SLV

Ни ETHA, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETHA и SLV

Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

ETHASLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.02%

-76.28%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.66%

-42.45%

-19.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.83%

-35.47%

-20.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.46%

-44.76%

+14.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.61%

13.77%

+16.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHA и SLV

iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETHASLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.12%

16.96%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.75%

57.27%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.10%

57.07%

+19.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.03%

35.27%

+39.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.03%

31.35%

+43.68%