Сравнение ETHA с SLV
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -36.20% vs 58.62% for SLV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -47.66%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -18.72%.
ETHA
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -24.84%
- С начала года
- -47.66%
- 6 месяцев
- -47.05%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -19.72%
- 1 год
- 58.62%
- 3 года*
- 35.82%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам ETHA и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -47.66% | -11.31% | -4.89% |
SLV iShares Silver Trust | -18.72% | 144.66% | -1.13% |
Correlation
The correlation between ETHA and SLV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. SLV — Ранг доходности на риск
ETHA
SLV
Сравнение ETHA c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.16 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 2.63 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и SLV
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -76.28% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -50.97% | -16.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.91% | -50.42% | -17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -44.66% | +10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 22.37% | +18.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и SLV
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 15.50%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 15.50% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.67% | 59.60% | -12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.18% | 60.77% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.59% | 36.74% | +35.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.59% | 32.16% | +40.43% |
Сравнение комиссий ETHA и SLV
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и SLV
Ни ETHA, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHA and SLV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (20.03%) compared to SLV (15.50%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs SLV's -76.28%.
On 1-year performance, SLV leads with 58.62% vs -36.20% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 15.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLV has performed better with a 58.62% return vs -36.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
ETHA and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while SLV is Silver. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор