Сравнение ETHA с IBLC
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds from iShares - ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -31.79% vs 73.27% for IBLC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -39.46%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 32.34%.
ETHA
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -23.58%
- С начала года
- -39.46%
- 6 месяцев
- -42.75%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 32.34%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 73.27%
- 3 года*
- 48.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -39.46% | -11.31% | -3.62% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 32.34% | 27.05% | -3.74% |
Correlation
The correlation between ETHA and IBLC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between ETHA and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. IBLC — Ранг доходности на риск
ETHA
IBLC
Сравнение ETHA c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.64 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 3.26 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.34 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.40 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок ETHA и IBLC
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, примерно равная максимальной просадке IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -62.54% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.89% | -44.94% | -17.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -12.99% | -49.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -25.89% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.73% | 22.56% | +15.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и IBLC
Текущая волатильность для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) составляет 10.15%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что ETHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 14.67% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.25% | 40.76% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.61% | 54.94% | +13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.53% | 64.49% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.53% | 64.49% | +8.04% |
Сравнение комиссий ETHA и IBLC
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и IBLC
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.77% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and IBLC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (14.67%) compared to ETHA (10.15%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -64.02% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 73.27% vs -31.79% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHA has been the lower-risk option at 10.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 73.27% return vs -31.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор