Сравнение ETHA с BTRN
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -36.20% vs -18.95% for BTRN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -47.66%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.62%.
ETHA
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -24.84%
- С начала года
- -47.66%
- 6 месяцев
- -47.05%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -47.66% | -11.31% | -4.89% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 23.31% |
Correlation
The correlation between ETHA and BTRN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between ETHA and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. BTRN — Ранг доходности на риск
ETHA
BTRN
Сравнение ETHA c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.81 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.72 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.19 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и BTRN
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -36.97% | -30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -26.45% | -41.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.91% | -26.39% | -41.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -14.68% | -19.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 15.91% | +24.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и BTRN
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 3.70% | +16.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.67% | 10.21% | +36.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.18% | 18.54% | +50.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.59% | 30.57% | +42.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.59% | 30.57% | +42.02% |
Сравнение комиссий ETHA и BTRN
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и BTRN
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and BTRN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (20.03%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -18.95% vs -36.20% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -18.95% return vs -36.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.95% for BTRN.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор