Сравнение ETH с WNTR
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ETH returned -45.61% vs 100.15% for WNTR. Their -0.72 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ETH charges 0.15%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности ETH и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -34.85%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
ETH
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 7.09%
- 6 месяцев
- -10.74%
- С начала года
- -34.85%
- 1 год
- -45.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.20%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.75M | $32.43M | $45.37M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам ETH и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -34.85% | 49.02% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between ETH and WNTR is -0.75, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.72 |
The correlation between ETH and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. WNTR — Ранг доходности на риск
ETH
WNTR
Сравнение ETH c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.36 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 5.96 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH и WNTR
Максимальная просадка ETH за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.52% | -42.65% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.52% | -42.65% | -24.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.88% | -12.93% | -46.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.19% | -20.10% | -15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.55% | 16.86% | +28.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и WNTR
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) составляет 11.27%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что ETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 12.79% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.50% | 46.85% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.76% | 54.57% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.03% | 53.24% | +17.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.03% | 53.24% | +17.79% |
Сравнение комиссий ETH и WNTR
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и WNTR
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 111.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
ETH and WNTR have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.79%) compared to ETH (11.27%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -67.52% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs -45.61% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 11.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs -45.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 0.00% for ETH.
ETH is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Grayscale and YieldMax. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 1.00% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор