Сравнение ETH с GDLC
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. ETH is actively managed, while GDLC is passively managed. Over the past year, ETH returned -30.84% vs -33.81% for GDLC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ETH charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности ETH и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -38.95%, что значительно ниже, чем у GDLC с доходностью -28.93%.
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | -10.89% | -3.70% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -28.93% | 0.45% | 75.89% |
Correlation
The correlation between ETH and GDLC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between ETH and GDLC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. GDLC — Ранг доходности на риск
ETH
GDLC
Сравнение ETH c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.90 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.64 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.09 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.70 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.29 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок ETH и GDLC
Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.01% | -94.14% | +30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.40% | -52.91% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.40% | -54.28% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -52.73% | +20.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.50% | 31.04% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и GDLC
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеют волатильность 9.90% и 9.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 9.78% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | 36.66% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 48.54% | +19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.26% | 74.43% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.26% | 93.91% | -21.65% |
Сравнение комиссий ETH и GDLC
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и GDLC
Ни ETH, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ETH and GDLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETH has higher volatility (9.90%) compared to GDLC (9.78%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -64.01% vs GDLC's -94.14%.
On 1-year performance, ETH leads with -30.84% vs -33.81% for GDLC. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -30.84% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
ETH and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.59% for GDLC.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор