Сравнение ETH с GBTC
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. ETH is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past year, ETH returned -45.51% vs -46.93% for GBTC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETH charges 0.15%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности ETH и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -37.46%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -27.28%.
ETH
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -43.61%
- С начала года
- -37.46%
- 1 год
- -45.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -33.35%
- С начала года
- -27.28%
- 1 год
- -46.93%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 47.81%
Сравнение доходности по годам ETH и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -37.46% | -10.89% | -4.58% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.28% | -7.65% | 22.23% |
Correlation
The correlation between ETH and GBTC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETH and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. GBTC — Ранг доходности на риск
ETH
GBTC
Сравнение ETH c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.88 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.40 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH и GBTC
Максимальная просадка ETH за все время составила -67.52%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.52% | -89.91% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.52% | -53.75% | -13.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.48% | -49.50% | -11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -43.49% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.45% | 33.53% | +9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и GBTC
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 10.67% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.99% | 34.54% | +12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.50% | 44.21% | +23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.74% | 61.81% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.74% | 81.43% | -9.69% |
Сравнение комиссий ETH и GBTC
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и GBTC
Ни ETH, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
ETH and GBTC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (14.59%) compared to GBTC (10.67%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -67.52% vs GBTC's -89.91%.
On 1-year performance, ETH leads with -45.51% vs -46.93% for GBTC. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 10.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -45.51% return vs -46.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
ETH and GBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.15% for ETH and 1.50% for GBTC.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор