Сравнение ETH с BTCZ
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETH returned -27.60% vs 59.01% for BTCZ. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. ETH charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности ETH и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 40.86%.
ETH
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -19.44%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -27.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- 40.52%
- С начала года
- 40.86%
- 6 месяцев
- 41.38%
- 1 год
- 59.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -43.73% | -10.89% | -4.58% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 40.86% | -29.11% | -65.48% |
Correlation
The correlation between ETH and BTCZ is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between ETH and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
ETH
BTCZ
Сравнение ETH c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.21 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 2.49 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH и BTCZ
Максимальная просадка ETH за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -91.06% | +23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.19% | -49.02% | -18.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.34% | -77.28% | +11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.50% | -73.68% | +40.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.15% | 24.87% | +15.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и BTCZ
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) составляет 19.75%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.49%. Это указывает на то, что ETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.75% | 26.49% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.93% | 68.94% | -22.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.05% | 88.72% | -19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.37% | 97.08% | -24.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.37% | 97.08% | -24.71% |
Сравнение комиссий ETH и BTCZ
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и BTCZ
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETH and BTCZ have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (26.49%) compared to ETH (19.75%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -67.19% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 59.01% vs -27.60% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 19.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 59.01% return vs -27.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Grayscale and T-Rex. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор