Сравнение ETH-USD с ISX5.L
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Over the past 10 years, ETH-USD returned 57.05%/yr vs 13.05%/yr for ISX5.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и ISX5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.34%, что значительно ниже, чем у ISX5.L с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции ISX5.L по среднегодовой доходности: 57.05% против 13.05% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
ISX5.L
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и ISX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.24% | 37.35% | 4.59% | 26.91% | -13.63% | 13.94% | 6.81% | 25.61% | 1.58% | 9.70% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and ISX5.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.10 |
The correlation between ETH-USD and ISX5.L shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск
ETH-USD
ISX5.L
Сравнение ETH-USD c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | ISX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.39 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 4.69 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и ISX5.L
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки ISX5.L в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и ISX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -38.62% | -55.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -12.92% | -54.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -15.36% | -52.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -34.86% | -44.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -38.62% | -55.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.20% | -0.19% | -65.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -8.34% | -42.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 3.85% | +41.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и ISX5.L
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 5.29% | +11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 15.25% | +31.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.08% | 18.30% | +37.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.55% | 21.91% | +37.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.88% | 21.97% | +55.91% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and ISX5.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и ISX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор