PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETGLX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETGLX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

ETGLX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2008 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ETGLX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETGLX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETGLX
Eventide Gilead Fund		-6.89%23.50%-0.23%22.52%-34.17%11.22%55.13%33.84%-2.56%32.85%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, ETGLX показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции ETGLX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 11.68% против 12.74% соответственно.

ETGLX

1 день
4.16%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-2.10%
1 год
25.31%
3 года*
8.97%
5 лет*
0.27%
10 лет*
11.68%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с ETGLX:
ETGLX с VOOETGLX с SPYETGLX с QQQETGLX с SGENXETGLX с MDYETGLX с ETIHXETGLX с ETIMX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий ETGLX и NEEGX

ETGLX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
ETGLX
Eventide Gilead Fund

Доходность на риск

ETGLX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETGLX
Ранг доходности на риск ETGLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGLX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETGLX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGLXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.56

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.16

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.25

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

10.67

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETGLX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETGLX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEEGX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETGLX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGLXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.56

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.25

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.06

Корреляция

Корреляция между ETGLX и NEEGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETGLX и NEEGX

Дивидендная доходность ETGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETGLX
Eventide Gilead Fund		13.52%12.58%1.29%0.00%5.53%6.47%0.81%3.21%5.41%0.00%0.00%1.14%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок ETGLX и NEEGX

Максимальная просадка ETGLX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGLX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETGLXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.41%

-53.60%

+12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-15.15%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.41%

-43.35%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.41%

-43.35%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.26%

-7.54%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-10.95%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.61%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ETGLX и NEEGX

Текущая волатильность для Eventide Gilead Fund (ETGLX) составляет 8.28%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что ETGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETGLXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

11.31%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

20.91%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

32.23%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

28.04%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

25.01%

-1.61%