Сравнение ETGLX с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Fund (ETGLX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
ETGLX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2008 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности ETGLX и MDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETGLX и MDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGLX Eventide Gilead Fund | -6.89% | 23.50% | -0.23% | 22.52% | -34.17% | 11.22% | 55.13% | 33.84% | -2.56% | 32.85% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ETGLX показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции ETGLX превзошли акции MDY по среднегодовой доходности: 11.68% против 10.34% соответственно.
ETGLX
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 11.68%
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETGLX и MDY
ETGLX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Доходность на риск
ETGLX vs. MDY — Ранг доходности на риск
ETGLX
MDY
Сравнение ETGLX c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETGLX | MDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.30 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.28 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 5.46 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETGLX | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.33 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ETGLX и MDY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETGLX и MDY
Дивидендная доходность ETGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности MDY в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGLX Eventide Gilead Fund | 13.52% | 12.58% | 1.29% | 0.00% | 5.53% | 6.47% | 0.81% | 3.21% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок ETGLX и MDY
Максимальная просадка ETGLX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGLX и MDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETGLX | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -55.33% | +13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -14.07% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.41% | -24.03% | -17.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.41% | -42.22% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.26% | -5.36% | -8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -7.06% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.29% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETGLX и MDY
Eventide Gilead Fund (ETGLX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что ETGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETGLX | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.42% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 11.89% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 21.11% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 19.78% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 21.17% | +2.23% |