PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETGLX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETGLX с QQQ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Invesco QQQ (QQQ).

ETGLX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETGLX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ETGLX и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ETGLX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
370.15%
1,119.56%
ETGLX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETGLX:

-0.22

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

ETGLX:

-0.15

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

ETGLX:

0.98

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

ETGLX:

-0.12

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

ETGLX:

-0.74

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

ETGLX:

7.28%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

ETGLX:

24.09%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

ETGLX:

-46.99%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ETGLX:

-38.86%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, ETGLX показывает доходность -6.95%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции ETGLX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.00% против 16.72% соответственно.

ETGLX

С начала года

-6.95%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-7.24%

1 год

-5.04%

5 лет

3.56%

10 лет

5.00%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ETGLX и QQQ

ETGLX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

ETGLX
Eventide Gilead Fund
График комиссии ETGLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ETGLX: 1.31%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETGLX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETGLX
Ранг риск-скорректированной доходности ETGLX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETGLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETGLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ETGLX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ETGLX: -0.22
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино ETGLX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ETGLX: -0.15
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега ETGLX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ETGLX: 0.98
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ETGLX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ETGLX: -0.12
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина ETGLX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ETGLX: -0.74
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа ETGLX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETGLX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.47
ETGLX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETGLX и QQQ

ETGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETGLX
Eventide Gilead Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ETGLX и QQQ

Максимальная просадка ETGLX за все время составила -46.99%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGLX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.86%
-12.28%
ETGLX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ETGLX и QQQ

Текущая волатильность для Eventide Gilead Fund (ETGLX) составляет 15.08%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что ETGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.08%
16.86%
ETGLX
QQQ