PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETGLX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETGLX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

ETGLX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ETGLX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETGLX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETGLX
Eventide Gilead Fund		-6.89%23.50%-0.23%22.52%-34.17%11.22%55.13%33.84%-2.56%32.85%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, ETGLX показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ETGLX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.68% против 18.99% соответственно.

ETGLX

1 день
4.16%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-2.10%
1 год
25.31%
3 года*
8.97%
5 лет*
0.27%
10 лет*
11.68%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ETGLX:
ETGLX с VOOETGLX с SPYETGLX с SGENXETGLX с MDYETGLX с ETIHXETGLX с ETIMXETGLX с ETIEX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий ETGLX и QQQ

ETGLX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

ETGLX
Eventide Gilead Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

ETGLX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETGLX
Ранг доходности на риск ETGLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGLX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETGLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGLXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.66

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.00

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

7.32

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETGLX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETGLX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETGLX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGLXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.07

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.59

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.11

Корреляция

Корреляция между ETGLX и QQQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETGLX и QQQ

Дивидендная доходность ETGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETGLX
Eventide Gilead Fund		13.52%12.58%1.29%0.00%5.53%6.47%0.81%3.21%5.41%0.00%0.00%1.14%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ETGLX и QQQ

Максимальная просадка ETGLX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGLX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ETGLXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.41%

-82.97%

+41.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-12.62%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.41%

-35.12%

-6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.41%

-35.12%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.26%

-7.86%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-32.99%

+21.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.44%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ETGLX и QQQ

Eventide Gilead Fund (ETGLX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ETGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETGLXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

6.61%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

12.82%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

22.70%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

22.38%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

22.25%

+1.15%