PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETGLX с ETIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETGLX с ETIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX).

ETGLX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2008 г.. ETIEX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ETGLX и ETIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETGLX и ETIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ETGLX
Eventide Gilead Fund		-6.89%23.50%-0.23%22.52%-34.17%11.22%35.00%
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		-11.63%8.94%2.52%31.96%-44.98%15.57%58.17%

Доходность по периодам

С начала года, ETGLX показывает доходность -6.89%, что значительно выше, чем у ETIEX с доходностью -11.63%.

ETGLX

1 день
4.16%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-2.10%
1 год
25.31%
3 года*
8.97%
5 лет*
0.27%
10 лет*
11.68%

ETIEX

1 день
4.79%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-11.63%
6 месяцев
-10.77%
1 год
9.40%
3 года*
5.35%
5 лет*
-5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Fund

Eventide Exponential Technologies Fund

Часто сравнивают с ETGLX:
ETGLX с VOOETGLX с SPYETGLX с QQQETGLX с SGENXETGLX с MDYETGLX с ETIHXETGLX с ETIMX
Часто сравнивают с ETIEX:
ETIEX с ETIMXETIEX с ETIDXETIEX с FDLSETIEX с ETILXETIEX с BUGETIEX с BOTZETIEX с XLK

Сравнение комиссий ETGLX и ETIEX

ETGLX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии ETIEX в 1.43%.

ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund
ETGLX
Eventide Gilead Fund

Доходность на риск

ETGLX vs. ETIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETGLX
Ранг доходности на риск ETGLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGLX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ETIEX
Ранг доходности на риск ETIEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETGLX c ETIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGLXETIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.36

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.71

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.47

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

1.57

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETGLX vs. ETIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETGLX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа ETIEX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETGLX и ETIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGLXETIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.36

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.16

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.14

+0.35

Корреляция

Корреляция между ETGLX и ETIEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETGLX и ETIEX

Дивидендная доходность ETGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, тогда как ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETGLX
Eventide Gilead Fund		13.52%12.58%1.29%0.00%5.53%6.47%0.81%3.21%5.41%0.00%0.00%1.14%
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETGLX и ETIEX

Максимальная просадка ETGLX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки ETIEX в -53.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGLX и ETIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETGLXETIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.41%

-53.83%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-19.88%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.41%

-53.83%

+12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.26%

-37.21%

+22.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-30.22%

+18.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

6.00%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ETGLX и ETIEX

Текущая волатильность для Eventide Gilead Fund (ETGLX) составляет 8.28%, в то время как у Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что ETGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETGLXETIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

10.46%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

19.83%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

29.37%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

33.08%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

33.68%

-10.28%