PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETGLX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETGLX с BFGFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETGLX (Eventide Gilead Fund) and BFGFX (Baron Focused Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETGLX returned 13.57%/yr vs 20.74%/yr for BFGFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETGLX charges 1.31%/yr vs 1.32%/yr for BFGFX.

Доходность

Сравнение доходности ETGLX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETGLX показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции ETGLX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 13.57% против 20.74% соответственно.

ETGLX

1 день
-0.47%
1 месяц
8.21%
С начала года
13.24%
6 месяцев
11.61%
1 год
33.39%
3 года*
15.41%
5 лет*
4.17%
10 лет*
13.57%

BFGFX

1 день
-1.35%
1 месяц
4.84%
С начала года
0.47%
6 месяцев
11.83%
1 год
19.26%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.03%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETGLX и BFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETGLX
Eventide Gilead Fund		13.24%23.50%-0.23%22.52%-34.17%11.22%55.13%33.84%-2.56%32.85%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.47%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%

Correlation

The correlation between ETGLX and BFGFX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2008 г.

0.79

Over the past year, the correlation between ETGLX and BFGFX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Fund

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с ETGLX:
ETGLX с VOOETGLX с SPYETGLX с QQQETGLX с ETIHXETGLX с SGENXETGLX с MDYETGLX с ETIMX
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Доходность на риск

ETGLX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETGLX
Ранг доходности на риск ETGLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGLX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETGLX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGLXBFGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.07

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.98

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.10

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

5.64

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETGLX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETGLX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETGLX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGLXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.07

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.54

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.87

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.70

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ETGLX и BFGFX

Максимальная просадка ETGLX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGLX и BFGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETGLXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.41%

-59.52%

+18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-9.74%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.74%

-21.00%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.41%

-35.93%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.41%

-43.62%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-3.21%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-12.37%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.62%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ETGLX и BFGFX

Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX) имеют волатильность 5.14% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETGLXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.29%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

15.72%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

19.10%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.22%

22.33%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

23.99%

-0.56%

Сравнение комиссий ETGLX и BFGFX

ETGLX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETGLX и BFGFX

Дивидендная доходность ETGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%
ETGLX
Eventide Gilead Fund		11.11%12.58%1.29%0.00%5.53%6.47%0.81%3.21%5.41%0.00%0.00%1.14%

Часто задаваемые вопросы

ETGLX and BFGFX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFGFX has higher volatility (5.29%) compared to ETGLX (5.14%). In terms of maximum drawdown, ETGLX dropped -41.41% vs BFGFX's -59.52%.

ETGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETGLX и BFGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор