PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETG с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETG с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ETG и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETG и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-8.73%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, ETG показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции ETG превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 11.99% против 9.93% соответственно.

ETG

1 день
2.98%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
0.80%
1 год
22.64%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.99%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий ETG и GMGEX

ETG берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

ETG vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETG c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.94

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.63

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.59

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

11.30

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETG vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETG на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETG и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.94

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.22

+0.14

Корреляция

Корреляция между ETG и GMGEX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETG и GMGEX

Дивидендная доходность ETG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.49%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок ETG и GMGEX

Максимальная просадка ETG за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETG и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETGGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.76%

-58.47%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-11.62%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.64%

-28.58%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.53%

-34.98%

-16.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-6.81%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-16.84%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.66%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ETG и GMGEX

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что ETG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETGGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

6.09%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

9.78%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

15.72%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

14.74%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

16.02%

+5.15%