PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETFRX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETFRX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

ETFRX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2006 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ETFRX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETFRX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		-1.57%8.44%7.31%5.65%-8.28%13.49%3.99%6.99%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, ETFRX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

ETFRX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.56%
1 год
8.21%
3 года*
7.20%
5 лет*
4.01%
10 лет*
5.84%

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Tactical Defensive Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с ETFRX:
ETFRX с SMHETFRX с SPYETFRX с EWWETFRX с ETFOXETFRX с MNY.TOETFRX с STTIXETFRX с PAUIX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с PMYRXQEVOX с QALTXQEVOX с GPIFXQEVOX с OTRFXQEVOX с HSTRXQEVOX с SMIDXQEVOX с SAPEX

Сравнение комиссий ETFRX и QEVOX

ETFRX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии QEVOX в 1.56%.

ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund

Доходность на риск

ETFRX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETFRX
Ранг доходности на риск ETFRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETFRX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETFRXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.25

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.63

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.63

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

2.43

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETFRX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETFRX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа QEVOX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETFRX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETFRXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.25

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.29

+0.07

Корреляция

Корреляция между ETFRX и QEVOX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETFRX и QEVOX

Дивидендная доходность ETFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		0.49%0.48%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.38%0.00%2.25%0.00%3.02%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETFRX и QEVOX

Максимальная просадка ETFRX за все время составила -37.11%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFRX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETFRXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.11%

-28.47%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-20.43%

+14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.17%

-27.40%

+15.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-1.74%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-14.18%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

13.76%

-11.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ETFRX и QEVOX

Текущая волатильность для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) составляет 3.60%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что ETFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETFRXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

9.49%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

21.94%

-13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

26.13%

-15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.39%

20.08%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

21.70%

-11.29%