Сравнение ETFRX с PAAIX
ETFRX (North Square Tactical Defensive Fund) and PAAIX (PIMCO All Asset Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, ETFRX returned 6.75%/yr vs 7.11%/yr for PAAIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETFRX charges 1.86%/yr vs 1.40%/yr for PAAIX.
Доходность
Сравнение доходности ETFRX и PAAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETFRX показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у PAAIX с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции ETFRX уступали акциям PAAIX по среднегодовой доходности: 6.75% против 7.11% соответственно.
ETFRX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 6.75%
PAAIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение доходности по годам ETFRX и PAAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | 7.23% | 8.44% | 7.31% | 5.65% | -8.28% | 13.49% | 3.99% | 12.46% | -2.99% | 15.26% |
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 9.15% | 13.20% | 4.12% | 8.19% | -11.52% | 15.61% | 8.38% | 12.21% | -4.97% | 13.99% |
Correlation
The correlation between ETFRX and PAAIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2006 г. | 0.51 |
The correlation between ETFRX and PAAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETFRX vs. PAAIX — Ранг доходности на риск
ETFRX
PAAIX
Сравнение ETFRX c PAAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETFRX | PAAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.64 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 4.10 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 16.49 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETFRX | PAAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 3.37 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.92 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.95 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок ETFRX и PAAIX
Максимальная просадка ETFRX за все время составила -37.11%, что больше максимальной просадки PAAIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFRX и PAAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETFRX | PAAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.11% | -27.59% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -4.87% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.98% | -7.59% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -19.83% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.30% | -22.64% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.24% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -3.77% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.21% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFRX и PAAIX
North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с PIMCO All Asset Fund (PAAIX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что ETFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETFRX | PAAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 1.98% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 4.61% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 5.93% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 7.78% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 7.80% | +2.65% |
Сравнение комиссий ETFRX и PAAIX
ETFRX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии PAAIX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFRX и PAAIX
Дивидендная доходность ETFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности PAAIX в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | 0.45% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 2.25% | 0.00% | 3.02% |
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 7.14% | 7.12% | 5.92% | 3.20% | 7.68% | 11.90% | 3.56% | 3.33% | 5.50% | 4.48% | 3.60% | 3.93% |
Часто задаваемые вопросы
ETFRX and PAAIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETFRX has higher volatility (2.76%) compared to PAAIX (1.98%). In terms of maximum drawdown, ETFRX dropped -37.11% vs PAAIX's -27.59%.
PAAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETFRX и PAAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор