PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETFOX с ASTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETFOX с ASTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ETFOX (North Square Tactical Growth Fund) and ASTIX (Astor Dynamic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, ETFOX returned 9.75%/yr vs 7.09%/yr for ASTIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ETFOX charges 1.30%/yr vs 1.15%/yr for ASTIX.

Доходность

Сравнение доходности ETFOX и ASTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETFOX показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у ASTIX с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции ETFOX превзошли акции ASTIX по среднегодовой доходности: 9.75% против 7.09% соответственно.

ETFOX

1 день
0.25%
1 месяц
5.10%
С начала года
9.46%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.24%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.70%
10 лет*
9.75%

ASTIX

1 день
-0.07%
1 месяц
3.84%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.77%
1 год
18.24%
3 года*
12.25%
5 лет*
6.61%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETFOX и ASTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		9.46%14.69%15.45%16.55%-14.19%12.43%15.74%15.00%-4.12%12.23%
ASTIX
Astor Dynamic Allocation Fund		8.46%10.19%10.64%9.79%-11.50%14.42%2.42%19.37%-7.67%15.36%

Correlation

The correlation between ETFOX and ASTIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2009 г.

0.90

The correlation between ETFOX and ASTIX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Tactical Growth Fund

Astor Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с ETFOX:
ETFOX с VTIETFOX с KNGETFOX с ETFRXETFOX с STTIXETFOX с HFSAXETFOX с MNY.TOETFOX с GIPIX
Часто сравнивают с ASTIX:
ASTIX с QQQASTIX с MOJOXASTIX с COTZXASTIX с SFHYXASTIX с HFSAXASTIX с TTIFXASTIX с GPIFX

Доходность на риск

ETFOX vs. ASTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETFOX
Ранг доходности на риск ETFOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFOX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFOX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ASTIX
Ранг доходности на риск ASTIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETFOX c ASTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETFOXASTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.61

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
5.51

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.75

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

9.23

-6.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

44.17

-32.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETFOX vs. ASTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETFOX на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа ASTIX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETFOX и ASTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETFOXASTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.61

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.57

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ETFOX и ASTIX

Максимальная просадка ETFOX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки ASTIX в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFOX и ASTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETFOXASTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-22.48%

-18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-2.48%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-10.89%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-14.55%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

-22.48%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-4.09%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.26%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ETFOX и ASTIX

North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что ETFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETFOXASTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

1.96%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

5.06%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

6.33%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

8.62%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

10.30%

+2.10%

Сравнение комиссий ETFOX и ASTIX

ETFOX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ASTIX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETFOX и ASTIX

Дивидендная доходность ETFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности ASTIX в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTIX
Astor Dynamic Allocation Fund		6.91%5.80%11.59%1.80%3.72%13.89%0.70%2.90%4.02%5.15%1.42%0.91%
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		1.18%1.29%2.36%0.98%7.75%4.75%0.02%4.81%2.65%0.00%0.20%0.64%

Часто задаваемые вопросы

ETFOX and ASTIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETFOX has higher volatility (2.47%) compared to ASTIX (1.96%). In terms of maximum drawdown, ETFOX dropped -41.32% vs ASTIX's -22.48%.

ASTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETFOX и ASTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор