PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASTIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASTIX с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASTIX (Astor Dynamic Allocation Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - ASTIX is a Tactical Allocation fund managed by Astor, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ASTIX returned 7.09%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ASTIX charges 1.15%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности ASTIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASTIX показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции ASTIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.09% против 21.94% соответственно.

ASTIX

1 день
-0.07%
1 месяц
3.84%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.77%
1 год
18.24%
3 года*
12.25%
5 лет*
6.61%
10 лет*
7.09%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASTIX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASTIX
Astor Dynamic Allocation Fund		8.46%10.19%10.64%9.79%-11.50%14.42%2.42%19.37%-7.67%15.36%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between ASTIX and QQQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2009 г.

0.82

The correlation between ASTIX and QQQ shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astor Dynamic Allocation Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ASTIX:
ASTIX с MOJOXASTIX с COTZXASTIX с SFHYXASTIX с HFSAXASTIX с TTIFXASTIX с GPIFXASTIX с QEVOX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

ASTIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTIX
Ранг доходности на риск ASTIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASTIXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
2.64

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.51
3.45

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.45

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.23

3.51

+5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.17

13.49

+30.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASTIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTIX на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASTIXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

2.64

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.81

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.99

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.41

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ASTIX и QQQ

Максимальная просадка ASTIX за все время составила -22.48%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTIX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASTIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-82.97%

+60.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-11.96%

+9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.89%

-22.77%

+11.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-35.12%

+20.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

-35.12%

+12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.26%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-32.79%

+28.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

3.11%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTIX и QQQ

Текущая волатильность для Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) составляет 1.96%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что ASTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASTIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

4.49%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

12.10%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

15.94%

-9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

22.38%

-13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

22.29%

-11.99%

Сравнение комиссий ASTIX и QQQ

ASTIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTIX и QQQ

Дивидендная доходность ASTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTIX
Astor Dynamic Allocation Fund		6.91%5.80%11.59%1.80%3.72%13.89%0.70%2.90%4.02%5.15%1.42%0.91%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

ASTIX and QQQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to ASTIX (1.96%). In terms of maximum drawdown, ASTIX dropped -22.48% vs QQQ's -82.97%.

ASTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASTIX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор