- ISIN
- US66537V7322
- CUSIP
- 66537V732
- Эмитент
- Astor
- Дата выпуска
- 18 окт. 2009 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASTIX
Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции ASTIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,360.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) показал доход в 7.92% с начала года и 14.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASTIX составила 6.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Astor Dynamic Allocation Fund
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 6.87%
- С начала года
- 7.92%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 6.77%
- Всё время*
- 5.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ASTIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2010 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ASTIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.06% | 0.46% | 2.58% | 3.55% | 0.00% | 0.07% | 7.92% | ||||||
| 2025 | 2.20% | -0.62% | -2.71% | -0.92% | 2.66% | 2.52% | 0.61% | 2.30% | 1.72% | 1.11% | 0.59% | 0.43% | 10.19% |
| 2024 | 0.16% | 2.41% | 1.90% | -2.24% | 2.30% | 1.35% | 1.65% | 1.10% | 1.09% | -0.54% | 3.85% | -2.67% | 10.64% |
| 2023 | 1.68% | -1.24% | 0.92% | 0.63% | -0.25% | 2.57% | 1.46% | -0.64% | -1.78% | -1.02% | 4.35% | 2.89% | 9.79% |
| 2022 | -4.87% | -1.43% | 1.91% | -4.57% | -0.94% | -4.20% | 3.18% | -0.80% | -3.00% | 1.80% | 2.06% | -0.85% | -11.50% |
| 2021 | -0.72% | 1.52% | 1.49% | 3.22% | 1.02% | 1.21% | 0.90% | 1.45% | -3.64% | 4.56% | -1.16% | 3.98% | 14.42% |
Метрики бенчмарка
Astor Dynamic Allocation Fund has an annualized alpha of -0.97%, beta of 0.53, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 30, 2009.
- This fund participated in 64.24% of S&P 500 Index downside but only 49.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.97%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 49.14%
- Участие в снижении
- 64.24%
Комиссия
Комиссия ASTIX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASTIX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 95% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 2.50 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.88 | 10.58 | +16.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Astor Dynamic Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.77 | $1.47 | $0.23 | $0.44 | $1.94 | $0.10 | $0.40 | $0.48 | $0.69 | $0.17 | $0.10 |
Дивидендный доход | 6.52% | 5.80% | 11.59% | 1.80% | 3.72% | 13.89% | 0.70% | 2.90% | 4.02% | 5.15% | 1.42% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Astor Dynamic Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.58 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $1.22 | $1.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.36 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $1.90 | $1.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Astor Dynamic Allocation Fund показал максимальную просадку в 22.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка Astor Dynamic Allocation Fund составляет 0.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.48%март 2020 г. | 1mo 2d | 9mo 13d | 10mo 15dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.05%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 10mo 12d | 1y 1moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.55%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 4mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.89%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 10mo | 1y 7moапр. 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
-13.73%июнь 2012 г. | 1y 1mo | 1y 4mo | 2y 5moмай 2011 г. - окт. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| ASTIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -56.78% | +34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -9.10% | +6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.89% | -18.90% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -25.43% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | -33.92% | +11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.17% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -10.69% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.14% | -1.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ASTIX
Добавьте Astor Dynamic Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASTIX