PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66537V7322

CUSIP

66537V732

Эмитент

Astor

Дата выпуска

18 окт. 2009 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ASTIX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astor Dynamic Allocation Fund

Популярные сравнения:
ASTIX с QQQ
Популярные сравнения:
ASTIX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) показал доход в 0.52% с начала года и 6.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASTIX составила 5.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ASTIX

С начала года

0.52%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

-2.16%

1 год

6.39%

3 года

6.16%

5 лет

6.77%

10 лет

5.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.20%-0.62%-2.71%-0.92%2.66%0.52%
20240.16%2.41%1.90%-2.24%2.30%1.35%1.65%1.10%1.09%-0.54%3.85%-2.67%10.64%
20231.68%-1.24%0.92%0.63%-0.25%2.57%1.46%-0.64%-1.78%-1.02%4.35%2.89%9.79%
2022-4.87%-1.43%1.91%-4.57%-0.94%-4.20%3.18%-0.80%-3.00%1.79%2.06%-0.85%-11.50%
2021-0.72%1.52%1.49%3.22%1.02%1.21%0.90%1.45%-3.64%4.56%-1.16%3.98%14.42%
2020-0.44%-4.24%-8.94%3.96%1.13%0.16%2.99%1.55%-1.83%-1.34%6.70%3.66%2.42%
20197.10%2.68%1.08%2.43%-3.71%3.78%0.52%-0.59%1.12%0.70%1.25%1.84%19.37%
20184.27%-3.52%-0.97%0.45%2.32%-0.29%1.99%2.45%-0.21%-6.94%1.44%-8.12%-7.67%
20171.64%2.26%0.08%0.57%1.02%0.08%1.75%0.31%1.83%2.29%2.13%1.08%16.10%
2016-3.56%-0.27%5.33%0.54%1.02%1.01%2.37%-0.33%0.08%-1.74%1.51%1.15%7.07%
2015-1.70%4.43%-0.90%0.40%0.41%-2.21%0.90%-5.24%-2.02%5.55%-0.26%-1.33%-2.39%
2014-2.15%3.30%0.44%0.51%1.32%1.74%-1.63%2.78%-2.45%2.65%1.52%-0.25%7.84%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ASTIX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ASTIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASTIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Astor Dynamic Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.66
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Astor Dynamic Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.44$1.47$0.23$0.44$1.94$0.10$0.40$0.48$0.77$0.17$0.17$0.05

Дивидендный доход

11.31%11.59%1.79%3.72%13.88%0.70%2.90%4.04%5.79%1.43%1.45%0.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Astor Dynamic Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$1.22$1.47
2023$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.36$0.44
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$1.90$1.94
2020$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.06$0.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.29$0.40
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.43$0.48
2017$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.71$0.77
2016$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.10$0.17
2015$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.06$0.17
2014$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Astor Dynamic Allocation Fund показал максимальную просадку в 22.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.

Текущая просадка Astor Dynamic Allocation Fund составляет 2.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.48%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.19731 дек. 2020 г.220
-18.05%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.296
-14.55%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.3517 мар. 2024 г.545
-13.73%2 мая 2011 г.2764 июн. 2012 г.35025 окт. 2013 г.626
-13.42%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.11222 июл. 2016 г.314
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...