Сравнение ETEGX с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ETEGX и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETEGX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 1.15% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ETEGX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 8.12% против 10.93% соответственно.
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
VLEOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETEGX и VLEOX
ETEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
ETEGX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
ETEGX
VLEOX
Сравнение ETEGX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETEGX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.83 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.36 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.50 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 5.42 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETEGX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.83 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.28 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ETEGX и VLEOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEGX и VLEOX
Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности VLEOX в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.32% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок ETEGX и VLEOX
Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и VLEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETEGX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -55.86% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -10.86% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -30.68% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -35.30% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -8.35% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -9.52% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 3.00% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEGX и VLEOX
Текущая волатильность для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) составляет 5.34%, в то время как у Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETEGX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.75% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 12.08% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 19.69% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 19.27% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 19.94% | -0.12% |