Сравнение ETEGX с VEXRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX).
ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ETEGX и VEXRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETEGX и VEXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 0.74% | 7.19% | 17.40% | 19.90% | -23.23% | 16.07% | 31.51% | 31.42% | -2.34% | 22.64% |
Доходность по периодам
С начала года, ETEGX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у VEXRX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям VEXRX по среднегодовой доходности: 8.12% против 12.25% соответственно.
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
VEXRX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETEGX и VEXRX
ETEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VEXRX в 0.29%.
Доходность на риск
ETEGX vs. VEXRX — Ранг доходности на риск
ETEGX
VEXRX
Сравнение ETEGX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETEGX | VEXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.82 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.29 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.31 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 5.45 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETEGX | VEXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.82 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.21 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ETEGX и VEXRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEGX и VEXRX
Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности VEXRX в 7.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 7.48% | 7.54% | 12.72% | 0.89% | 5.22% | 16.17% | 6.76% | 5.08% | 11.13% | 11.46% | 4.63% | 10.89% |
Просадки
Сравнение просадок ETEGX и VEXRX
Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки VEXRX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и VEXRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETEGX | VEXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -57.26% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -10.16% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -32.67% | +8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -39.86% | +3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -5.99% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -10.00% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 3.40% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEGX и VEXRX
Текущая волатильность для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) составляет 5.34%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETEGX | VEXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 7.42% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 13.20% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 22.26% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 21.31% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 21.80% | -1.98% |