Сравнение ETEGX с VEXPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX).
ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности ETEGX и VEXPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETEGX и VEXPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 0.71% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ETEGX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у VEXPX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям VEXPX по среднегодовой доходности: 8.12% против 12.13% соответственно.
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
VEXPX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETEGX и VEXPX
ETEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VEXPX в 0.40%.
Доходность на риск
ETEGX vs. VEXPX — Ранг доходности на риск
ETEGX
VEXPX
Сравнение ETEGX c VEXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETEGX | VEXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.81 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.28 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.30 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 5.41 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETEGX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.81 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.21 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ETEGX и VEXPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEGX и VEXPX
Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности VEXPX в 7.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 7.33% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
Просадки
Сравнение просадок ETEGX и VEXPX
Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки VEXPX в -57.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и VEXPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETEGX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -57.40% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -10.18% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -32.71% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -39.87% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -6.01% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -12.95% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 3.41% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEGX и VEXPX
Текущая волатильность для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) составляет 5.34%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETEGX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 7.42% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 13.20% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 22.26% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 21.31% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 21.80% | -1.98% |