Сравнение ETEGX с NPSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX).
ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. NPSGX управляется Nicholas. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ETEGX и NPSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETEGX и NPSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 18.01% |
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | 3.41% | 17.88% | 20.83% | 20.05% | -31.62% | 10.52% | 69.72% | 22.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ETEGX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у NPSGX с доходностью 3.41%.
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
NPSGX
- 1 день
- 5.66%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 40.18%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETEGX и NPSGX
ETEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии NPSGX в 1.13%.
Доходность на риск
ETEGX vs. NPSGX — Ранг доходности на риск
ETEGX
NPSGX
Сравнение ETEGX c NPSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETEGX | NPSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.50 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 2.08 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.87 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 9.92 | -10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETEGX | NPSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.50 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.19 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ETEGX и NPSGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEGX и NPSGX
Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности NPSGX в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | 4.36% | 4.50% | 5.89% | 0.00% | 0.00% | 21.28% | 9.50% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETEGX и NPSGX
Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки NPSGX в -46.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и NPSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETEGX | NPSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -46.95% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -13.45% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -46.95% | +22.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -8.56% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -18.29% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 3.89% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEGX и NPSGX
Текущая волатильность для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) составляет 5.34%, в то время как у Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETEGX | NPSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 11.58% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 19.48% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 26.92% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 27.93% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 28.69% | -8.87% |