Сравнение ETEGX с NESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).
ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ETEGX и NESIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETEGX и NESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.78% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 15.52% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ETEGX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
NESIX
- 1 день
- 5.37%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 56.14%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETEGX и NESIX
ETEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.
Доходность на риск
ETEGX vs. NESIX — Ранг доходности на риск
ETEGX
NESIX
Сравнение ETEGX c NESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETEGX | NESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.61 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 2.20 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.17 | -3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 10.66 | -11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETEGX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.61 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.06 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.55 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ETEGX и NESIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEGX и NESIX
Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETEGX и NESIX
Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и NESIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETEGX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -49.61% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -17.25% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -49.61% | +25.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -4.27% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -15.26% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 5.13% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEGX и NESIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) составляет 5.34%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETEGX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 12.19% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 23.47% | -12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 35.37% | -15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 29.15% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 26.35% | -6.53% |