PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEGX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETEGX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ETEGX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETEGX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		-2.47%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, ETEGX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 8.12% против 21.00% соответственно.

ETEGX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-4.68%
1 год
-5.06%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.51%
10 лет*
8.12%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Small-Cap Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с NBMIXETEGX с FGROXETEGX с WISGXETEGX с BIASXETEGX с BUFOXETEGX с VSGIX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий ETEGX и KSOAX

ETEGX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund

Доходность на риск

ETEGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETEGXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.32

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.64

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.08

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.41

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

0.67

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEGX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEGX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEGX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETEGXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.32

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.57

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между ETEGX и KSOAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEGX и KSOAX

Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.44%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETEGX и KSOAX

Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, примерно равная максимальной просадке KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETEGXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-70.21%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-24.40%

+11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-33.28%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-47.11%

+10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-10.22%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.84%

-15.88%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

14.91%

-9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEGX и KSOAX

Текущая волатильность для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) составляет 5.34%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETEGXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.98%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

19.42%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

28.84%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

27.74%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

25.84%

-6.02%