PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEGX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETEGX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ETEGX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETEGX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		-2.47%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, ETEGX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям EMCAX по среднегодовой доходности: 8.12% против 9.61% соответственно.

ETEGX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-4.68%
1 год
-5.06%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.51%
10 лет*
8.12%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Small-Cap Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с WISGXETEGX с BIASXETEGX с NBMIXETEGX с BUFOXETEGX с FGROXETEGX с VSGIX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий ETEGX и EMCAX

ETEGX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund

Доходность на риск

ETEGX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEGX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETEGXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.41

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.72

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.74

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

3.00

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEGX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEGX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEGX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETEGXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.41

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.12

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.44

-0.17

Корреляция

Корреляция между ETEGX и EMCAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEGX и EMCAX

Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.44%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETEGX и EMCAX

Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETEGXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-51.81%

-15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-10.15%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-30.60%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-42.79%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-6.22%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.84%

-13.33%

-9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

2.50%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEGX и EMCAX

Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX) имеют волатильность 5.34% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETEGXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.42%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

10.49%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

17.50%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

18.18%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

20.21%

-0.39%