PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEGX с AOFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEGX с AOFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) and AOFIX (Alger Small Cap Focus Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETEGX returned 8.21%/yr vs 9.09%/yr for AOFIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETEGX charges 1.21%/yr vs 1.14%/yr for AOFIX.

Доходность

Сравнение доходности ETEGX и AOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEGX показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у AOFIX с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям AOFIX по среднегодовой доходности: 8.21% против 9.09% соответственно.

ETEGX

1 день
1.04%
1 месяц
-0.15%
С начала года
2.02%
6 месяцев
0.59%
1 год
-1.62%
3 года*
4.89%
5 лет*
1.96%
10 лет*
8.21%

AOFIX

1 день
-0.84%
1 месяц
7.51%
С начала года
9.65%
6 месяцев
6.65%
1 год
30.71%
3 года*
12.46%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEGX и AOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		2.02%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		9.65%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%27.72%

Correlation

The correlation between ETEGX and AOFIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2008 г.

0.82

Over the past year, the correlation between ETEGX and AOFIX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Small-Cap Fund

Alger Small Cap Focus Fund

Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX
Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с IWOAOFIX с VIGAXAOFIX с SSCPXAOFIX с EMCAXAOFIX с SPECXAOFIX с ALAFXAOFIX с ALVOX

Доходность на риск

ETEGX vs. AOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEGX c AOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETEGXAOFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.31

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
1.89

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.70

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

5.61

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEGX vs. AOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEGX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа AOFIX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEGX и AOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETEGXAOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.31

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.12

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.28

0.00

Просадки

Сравнение просадок ETEGX и AOFIX

Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки AOFIX в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и AOFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETEGXAOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-60.19%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-19.88%

+6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-31.97%

+11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-55.64%

+31.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-60.19%

+23.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-32.85%

+22.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.77%

-19.42%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

6.00%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEGX и AOFIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) составляет 4.57%, в то время как у Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETEGXAOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

8.33%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

20.03%

-8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

25.74%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

28.05%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

26.32%

-6.47%

Сравнение комиссий ETEGX и AOFIX

ETEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии AOFIX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEGX и AOFIX

Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, тогда как AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%0.00%0.00%0.00%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.06%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Часто задаваемые вопросы

ETEGX and AOFIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOFIX has higher volatility (8.33%) compared to ETEGX (4.57%). In terms of maximum drawdown, ETEGX dropped -67.58% vs AOFIX's -60.19%.

AOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEGX и AOFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор