PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEGX с AOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETEGX с AOFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX).

ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ETEGX и AOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETEGX и AOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		-2.47%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		-7.57%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, ETEGX показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у AOFIX с доходностью -7.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETEGX имеют среднегодовую доходность 8.12%, а акции AOFIX немного впереди с 8.19%.

ETEGX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-4.68%
1 год
-5.06%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.51%
10 лет*
8.12%

AOFIX

1 день
5.26%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-5.03%
1 год
19.45%
3 года*
6.12%
5 лет*
-7.41%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Small-Cap Fund

Alger Small Cap Focus Fund

Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с NBMIXETEGX с WISGXETEGX с BIASXETEGX с FGROXETEGX с BUFOXETEGX с VSGIX
Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с VIGAXAOFIX с IWOAOFIX с SSCPXAOFIX с ALAFXAOFIX с SPECXAOFIX с ALVOXAOFIX с EMCAX

Сравнение комиссий ETEGX и AOFIX

ETEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии AOFIX в 1.14%.

ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund

Доходность на риск

ETEGX vs. AOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEGX c AOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETEGXAOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.70

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.16

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.14

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.88

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

3.21

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEGX vs. AOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEGX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа AOFIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEGX и AOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETEGXAOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.70

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.27

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.31

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.25

+0.03

Корреляция

Корреляция между ETEGX и AOFIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEGX и AOFIX

Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, тогда как AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.44%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETEGX и AOFIX

Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки AOFIX в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и AOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETEGXAOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-60.19%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-19.88%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-55.64%

+31.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-60.19%

+23.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-43.40%

+29.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.84%

-19.25%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

5.43%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEGX и AOFIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) составляет 5.34%, в то время как у Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETEGXAOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

11.04%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

19.98%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

28.79%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

27.91%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

26.15%

-6.33%