PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEC с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEC с XLK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - ETEC tracks the Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETEC returned 7.74%/yr vs 30.43%/yr for XLK. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETEC charges 0.47%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности ETEC и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEC показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 25.39%.

ETEC

1 день
-6.33%
1 месяц
-0.82%
С начала года
19.52%
6 месяцев
18.04%
1 год
52.10%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-6.66%
1 месяц
6.04%
С начала года
25.39%
6 месяцев
23.33%
1 год
53.58%
3 года*
30.43%
5 лет*
21.75%
10 лет*
24.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEC и XLK

2026 (YTD)202520242023
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		19.52%31.89%-18.16%-6.50%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		25.39%24.61%21.63%30.12%

Correlation

The correlation between ETEC and XLK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г.

0.55

The correlation between ETEC and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETEC и XLK

Секторы
ETEC
XLK

Промышленность

36.4%
0.1%

Технологии

23.0%
99.7%

Потребительский циклический сектор

22.5%

-

Энергетика

11.9%
0.2%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

ETEC
36.4%
XLK
0.1%

Технологии

ETEC
23.0%
XLK
99.7%

Потребительский циклический сектор

ETEC
22.5%
XLK

-

Энергетика

ETEC
11.9%
XLK
0.2%

Сырьевые материалы

ETEC
3.0%
XLK

-

Коммунальные услуги

ETEC
2.9%
XLK

-

Коммуникационные услуги

ETEC

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

ETEC

-

XLK

-

Финансовые услуги

ETEC

-

XLK

-

Здравоохранение

ETEC

-

XLK

-

Недвижимость

ETEC

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ETEC:
ETEC с VGTETEC с AOAETEC с smhETEC с FTECETEC с VTWOETEC с SCHGETEC с TIME
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

ETEC vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEC
Ранг доходности на риск ETEC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEC c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETECXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.45

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.98

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

3.38

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

11.25

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEC vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEC на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEC и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETECXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.40

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ETEC и XLK

Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETECXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-82.05%

+42.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-15.92%

+5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.71%

-25.66%

-14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-9.04%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-34.95%

+19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.78%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEC и XLK

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 9.83% и 10.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETECXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

10.28%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

18.21%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

21.96%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

25.07%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

24.59%

-0.47%

Сравнение комиссий ETEC и XLK

ETEC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEC и XLK

Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности XLK в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		0.27%0.33%1.24%4.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.42%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

ETEC and XLK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.28%) compared to ETEC (9.83%). In terms of maximum drawdown, ETEC dropped -39.71% vs XLK's -82.05%.

On 3-year performance, XLK leads with 30.43% vs 7.74% for ETEC. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ETEC has been the lower-risk option at 9.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLK has performed better with a 30.43% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.47% for ETEC.

XLK has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.27% for ETEC.

ETEC tracks Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEC и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор