Сравнение ETEC с IBIT
ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ETEC is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETEC returned 52.10% vs -41.01% for IBIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ETEC charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ETEC и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETEC показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.24%.
ETEC
- 1 день
- -6.33%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -26.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- -41.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETEC и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 19.52% | 31.89% | -11.34% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.24% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between ETEC and IBIT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETEC vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ETEC
IBIT
Сравнение ETEC c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETEC | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.85 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | -0.79 | +5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | -1.43 | +16.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETEC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | -0.94 | +3.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ETEC и IBIT
Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETEC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.71% | -52.11% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -52.11% | +41.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -52.11% | +44.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -16.13% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 28.80% | -25.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEC и IBIT
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 9.83% и 9.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETEC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 9.97% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 34.18% | -16.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 44.04% | -21.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 50.26% | -26.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 50.26% | -26.14% |
Сравнение комиссий ETEC и IBIT
ETEC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEC и IBIT
Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 0.27% | 0.33% | 1.24% | 4.18% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETEC and IBIT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.97%) compared to ETEC (9.83%). In terms of maximum drawdown, ETEC dropped -39.71% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, ETEC leads with 52.10% vs -41.01% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETEC has been the lower-risk option at 9.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETEC has performed better with a 52.10% return vs -41.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for ETEC.
ETEC has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for IBIT.
ETEC is categorized as Technology Equities, while IBIT is Cryptocurrency. ETEC tracks Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 0.25% for IBIT.
ETEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETEC и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор