Сравнение ETEC с IBIT
ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ETEC is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETEC returned 28.41% vs -43.21% for IBIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ETEC charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ETEC и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETEC показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -24.13%.
ETEC
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -12.66%
- 6 месяцев
- 3.35%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.65%
IBIT
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 5.76%
- 6 месяцев
- -25.79%
- С начала года
- -24.13%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам ETEC и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 8.05% | 31.89% | -12.03% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -24.13% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ETEC and IBIT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETEC vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ETEC
IBIT
Сравнение ETEC c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETEC | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.84 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.81 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | -1.29 | +7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETEC и IBIT
Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETEC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.71% | -53.30% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -53.30% | +37.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.25% | -47.16% | +30.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -17.85% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 33.56% | -28.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEC и IBIT
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 10.69% и 10.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETEC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 10.61% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.64% | 34.67% | -14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 44.37% | -19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.62% | 49.82% | -25.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 49.82% | -25.20% |
Сравнение комиссий ETEC и IBIT
ETEC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEC и IBIT
Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 0.49% | 0.33% | 1.24% | 4.18% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETEC and IBIT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETEC has higher volatility (10.69%) compared to IBIT (10.61%). In terms of maximum drawdown, ETEC dropped -39.71% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, ETEC leads with 28.41% vs -43.21% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETEC has performed better with a 28.41% return vs -43.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for ETEC.
ETEC has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for IBIT.
ETEC is categorized as Technology Equities, while IBIT is Cryptocurrency. ETEC tracks Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 0.25% for IBIT.
ETEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETEC и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор