Сравнение ETEC с AIS
ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. ETEC is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, ETEC returned 52.10% vs 176.20% for AIS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETEC charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности ETEC и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETEC показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 87.53%.
ETEC
- 1 день
- -6.33%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 87.53%
- 6 месяцев
- 88.58%
- 1 год
- 176.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETEC и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 19.52% | 31.89% | -4.94% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 87.53% | 58.35% | -4.92% |
Correlation
The correlation between ETEC and AIS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between ETEC and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ETEC и AIS
Секторы
ETEC
AIS
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
ETEC
AIS
Технологии
ETEC
AIS
Потребительский циклический сектор
ETEC
AIS
-
Энергетика
ETEC
AIS
-
Сырьевые материалы
ETEC
AIS
-
Коммунальные услуги
ETEC
AIS
Коммуникационные услуги
ETEC
-
AIS
-
Потребительский защитный сектор
ETEC
-
AIS
-
Финансовые услуги
ETEC
-
AIS
Здравоохранение
ETEC
-
AIS
-
Недвижимость
ETEC
-
AIS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETEC vs. AIS — Ранг доходности на риск
ETEC
AIS
Сравнение ETEC c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETEC | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.64 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 11.19 | -6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 36.20 | -20.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETEC | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 4.65 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 2.56 | -2.31 |
Просадки
Сравнение просадок ETEC и AIS
Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETEC | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.71% | -32.78% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -15.84% | +5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -14.22% | +6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -5.46% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 4.89% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEC и AIS
Текущая волатильность для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) составляет 9.83%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 20.94%. Это указывает на то, что ETEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETEC | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 20.94% | -11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 32.88% | -15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 38.13% | -15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 39.29% | -15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 39.29% | -15.17% |
Сравнение комиссий ETEC и AIS
ETEC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEC и AIS
Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 0.27% | 0.33% | 1.24% | 4.18% |
Часто задаваемые вопросы
ETEC and AIS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIS has higher volatility (20.94%) compared to ETEC (9.83%). In terms of maximum drawdown, ETEC dropped -39.71% vs AIS's -32.78%.
On 1-year performance, AIS leads with 176.20% vs 52.10% for ETEC. On fees, ETEC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ETEC has been the lower-risk option at 9.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 176.20% return vs 52.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETEC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
ETEC has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for AIS.
They also come from different issuers: iShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 0.75% for AIS.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETEC и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор