Сравнение ETCO с GDLC
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. ETCO is actively managed, while GDLC is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у GDLC с доходностью -30.77%.
ETCO
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- -33.38%
- 6 месяцев
- -34.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- -30.77%
- 6 месяцев
- -34.99%
- 1 год
- -35.91%
- 3 года*
- 67.03%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -33.38% | -24.78% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -30.77% | -17.76% |
Correlation
The correlation between ETCO and GDLC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. GDLC — Ранг доходности на риск
ETCO
GDLC
Сравнение ETCO c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.16 | 0.29 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и GDLC
Максимальная просадка ETCO за все время составила -56.81%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -94.14% | +37.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.32% | -55.46% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.43% | -52.73% | +18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и GDLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.49% | 48.49% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.49% | 74.41% | -21.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.49% | 93.89% | -41.40% |
Сравнение комиссий ETCO и GDLC
ETCO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и GDLC
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 127.41%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 127.41% | 42.29% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ETCO and GDLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.66% for ETCO.
ETCO has the higher dividend yield at 127.41%, compared with 0.00% for GDLC.
Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.59% for GDLC.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор