Сравнение ETCO с GDLC
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. ETCO is actively managed, while GDLC is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -40.01%, что значительно ниже, чем у GDLC с доходностью -35.19%.
ETCO
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -20.52%
- С начала года
- -40.01%
- 6 месяцев
- -39.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -35.19%
- 6 месяцев
- -34.92%
- 1 год
- -42.90%
- 3 года*
- 47.71%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -40.01% | -26.08% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -35.19% | -20.10% |
Correlation
The correlation between ETCO and GDLC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. GDLC — Ранг доходности на риск
ETCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDLC
Сравнение ETCO c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCO | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCO и GDLC
Максимальная просадка ETCO за все время составила -59.30%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -94.14% | +34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.86% | -58.31% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.83% | -52.78% | +16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и GDLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.09% | 49.16% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.09% | 73.77% | -20.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.09% | 94.17% | -41.08% |
Сравнение комиссий ETCO и GDLC
ETCO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и GDLC
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 147.93%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 147.93% | 42.29% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ETCO and GDLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.66% for ETCO.
ETCO has the higher dividend yield at 147.93%, compared with 0.00% for GDLC.
Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.59% for GDLC.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор