Сравнение ETCO с GBTC
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. ETCO is actively managed, while GBTC is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ETCO charges 0.66%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -31.54%.
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -26.07%
- С начала года
- -31.54%
- 6 месяцев
- -33.05%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- 47.89%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 48.34%
Сравнение доходности по годам ETCO и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | -24.78% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -31.54% | -20.72% |
Correlation
The correlation between ETCO and GBTC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. GBTC — Ранг доходности на риск
ETCO
GBTC
Сравнение ETCO c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.17 | 0.64 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и GBTC
Максимальная просадка ETCO за все время составила -56.81%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -89.91% | +33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -52.45% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -43.44% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и GBTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 43.96% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 62.45% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 82.20% | -29.82% |
Сравнение комиссий ETCO и GBTC
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и GBTC
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 129.56%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and GBTC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 0.00% for GBTC.
Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 1.50% for GBTC.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор