Сравнение ETCO с BOXX
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - ETCO is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. ETCO is actively managed, while BOXX is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -36.19%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 2.08%.
ETCO
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -41.10%
- С начала года
- -36.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -36.19% | -26.08% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 2.08% | 1.39% |
Correlation
The correlation between ETCO and BOXX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. BOXX — Ранг доходности на риск
ETCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOXX
Сравнение ETCO c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCO | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 8.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 59.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 504.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCO и BOXX
Максимальная просадка ETCO за все время составила -59.43%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.43% | -0.12% | -59.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.25% | 0.00% | -56.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.40% | -0.00% | -37.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и BOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.41% | 0.33% | +51.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.41% | 0.37% | +51.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.41% | 0.37% | +51.04% |
Сравнение комиссий ETCO и BOXX
ETCO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и BOXX
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 150.80%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 150.80% | 42.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and BOXX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.66% for ETCO.
ETCO has the higher dividend yield at 150.80%, compared with 0.00% for BOXX.
ETCO is categorized as Cryptocurrency, while BOXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.19% for BOXX.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор