PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETCG с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETCG с UGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - ETCG is a Cryptocurrency fund tracking the Ethereum Classic (ETC), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETCG returned -36.21%/yr vs 24.41%/yr for UGA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности ETCG и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETCG показывает доходность -37.40%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.

ETCG

1 день
-3.10%
1 месяц
-11.55%
С начала года
-37.40%
6 месяцев
-45.61%
1 год
-53.60%
3 года*
-8.79%
5 лет*
-36.21%
10 лет*
—

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETCG и UGA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ETCG
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)		-37.40%-39.78%-9.57%289.22%-80.45%145.11%-10.70%7.52%-75.82%
UGA
United States Gasoline Fund LP		70.69%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-34.37%

Correlation

The correlation between ETCG and UGA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2018 г.

0.05

The correlation between ETCG and UGA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с ETCG:
ETCG с ETHETCG с GLNKETCG с GSOLETCG с ETHEETCG с BTCZETCG с ETCOETCG с BTC
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

ETCG vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETCG
Ранг доходности на риск ETCG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETCG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETCG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETCG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETCG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETCG: 33
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETCG c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETCGUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.27

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
2.71

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.37

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

5.37

-6.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

12.86

-14.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETCG vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETCG на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETCG и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETCGUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

2.27

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.71

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.12

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ETCG и UGA

Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETCGUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.59%

-86.59%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.13%

-14.88%

-52.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.55%

-26.68%

-51.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.70%

-38.11%

-54.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.47%

-14.75%

-80.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.67%

-36.76%

-45.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.62%

6.20%

+37.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ETCG и UGA

Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и United States Gasoline Fund LP (UGA) имеют волатильность 11.24% и 11.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETCGUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

11.64%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.67%

30.48%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.10%

35.27%

+26.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.02%

34.40%

+59.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.30%

37.27%

+78.03%

Сравнение комиссий ETCG и UGA

ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETCG и UGA

Ни ETCG, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETCG and UGA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.64%) compared to ETCG (11.24%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 24.41% vs -36.21% for ETCG. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 24.41% return vs -36.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.

ETCG and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ETCG is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Grayscale and Concierge Technologies. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETCG и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор