Сравнение ETCG с SMST
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - ETCG is a Cryptocurrency fund tracking the Ethereum Classic (ETC), while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. ETCG is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, ETCG returned -63.43% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. ETCG charges 2.50%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -40.80%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
ETCG
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- -45.92%
- С начала года
- -40.80%
- 1 год
- -63.43%
- 3 года*
- -20.87%
- 5 лет*
- -32.91%
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -40.80% | -39.78% | 7.38% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between ETCG and SMST is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.54 |
The correlation between ETCG and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. SMST — Ранг доходности на риск
ETCG
SMST
Сравнение ETCG c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.31 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.04 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 5.82 | -7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и SMST
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -99.25% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -85.39% | +16.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.72% | -97.32% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -90.93% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.13% | 44.56% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и SMST
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) составляет 11.05%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что ETCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 55.38% | -44.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 135.32% | -99.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 149.40% | -87.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.86% | 167.53% | -75.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.60% | 167.53% | -52.93% |
Сравнение комиссий ETCG и SMST
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и SMST
Ни ETCG, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETCG and SMST have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to ETCG (11.05%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -63.43% for ETCG. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -63.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
ETCG and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETCG is categorized as Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and Defiance. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор