PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETCG с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETCG с RSBY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - ETCG is a Cryptocurrency fund tracking the Ethereum Classic (ETC), while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. ETCG is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, ETCG returned -50.68% vs 17.23% for RSBY. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности ETCG и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETCG показывает доходность -38.17%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.60%.

ETCG

1 день
3.62%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-38.17%
6 месяцев
-41.55%
1 год
-50.68%
3 года*
-15.22%
5 лет*
-31.44%
10 лет*
—

RSBY

1 день
-0.67%
1 месяц
1.31%
С начала года
19.60%
6 месяцев
18.90%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETCG и RSBY

2026 (YTD)20252024
ETCG
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)		-38.17%-39.78%7.38%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.60%-12.98%-7.79%

Correlation

The correlation between ETCG and RSBY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с ETCG:
ETCG с ETHETCG с GLNKETCG с GSOLETCG с ETCOETCG с ETHEETCG с BTCZETCG с BTC
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSXRSBY с RSSYRSBY с IALTRSBY с DBMF

Доходность на риск

ETCG vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETCG
Ранг доходности на риск ETCG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETCG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETCG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETCG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETCG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETCG: 44
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETCG c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETCGRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.53

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
2.21

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.26

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.18

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

5.18

-6.27

ETCG vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETCG на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа RSBY равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETCG и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETCG и RSBY

Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETCGRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.59%

-23.32%

-73.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.71%

-7.95%

-60.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.53%

-5.61%

-89.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.72%

-13.51%

-69.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.42%

3.33%

+43.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ETCG и RSBY

Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что ETCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETCGRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

2.36%

+9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.55%

8.31%

+28.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.06%

11.31%

+50.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.30%

13.41%

+79.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.95%

13.41%

+101.54%

Сравнение комиссий ETCG и RSBY

ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETCG и RSBY

ETCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

ПозицияTTM20252024
ETCG
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)		0.00%0.00%0.00%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.73%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

ETCG and RSBY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETCG has higher volatility (11.97%) compared to RSBY (2.36%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 17.23% vs -50.68% for ETCG. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 17.23% return vs -50.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.

RSBY has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for ETCG.

ETCG is categorized as Cryptocurrency, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Grayscale and Return Stacked. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETCG и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор