Сравнение ETCG с ISCMF
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETCG is a Cryptocurrency fund tracking the Ethereum Classic (ETC), while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETCG returned -20.87%/yr vs 10.82%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -40.80%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
ETCG
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- -45.92%
- С начала года
- -40.80%
- 1 год
- -63.43%
- 3 года*
- -20.87%
- 5 лет*
- -32.91%
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.88%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -40.80% | -39.78% | -9.57% | 289.22% | -68.42% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.82% |
Correlation
The correlation between ETCG and ISCMF is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | -0.01 |
The correlation between ETCG and ISCMF shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
ETCG
ISCMF
Сравнение ETCG c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.84 | -1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.66 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 6.41 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и ISCMF
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -25.42% | -71.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -13.68% | -55.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.93% | -13.68% | -66.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.72% | -13.68% | -82.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -13.31% | -69.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.13% | 3.53% | +45.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и ISCMF
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что ETCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 9.30% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 18.12% | +17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 19.58% | +42.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.86% | 14.82% | +77.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.60% | 14.82% | +99.78% |
Сравнение комиссий ETCG и ISCMF
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и ISCMF
Ни ETCG, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETCG and ISCMF have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETCG has higher volatility (11.05%) compared to ISCMF (9.30%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, ISCMF leads with 10.82% vs -20.87% for ETCG. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 10.82% return vs -20.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
ETCG and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETCG is categorized as Cryptocurrency, while ISCMF is Commodities. ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор