Сравнение ETCG с ISCMF
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETCG is a Cryptocurrency fund tracking the Ethereum Classic (ETC), while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETCG returned -16.15%/yr vs 16.78%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -39.56%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
ETCG
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -39.56%
- 6 месяцев
- -43.02%
- 1 год
- -52.25%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- -32.95%
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -39.56% | -39.78% | -9.57% | 289.22% | -68.42% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.82% |
Correlation
The correlation between ETCG and ISCMF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | -0.01 |
The correlation between ETCG and ISCMF shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
ETCG
ISCMF
Сравнение ETCG c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 2.31 | -1.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 5.53 | -6.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 11.85 | -12.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и ISCMF
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -25.42% | -71.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.71% | -5.69% | -63.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.59% | -7.62% | -71.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -5.26% | -90.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.71% | -13.35% | -69.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.02% | 2.65% | +43.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и ISCMF
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что ETCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 5.11% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.48% | 15.45% | +21.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.07% | 17.84% | +44.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.49% | 14.29% | +79.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.00% | 14.29% | +100.71% |
Сравнение комиссий ETCG и ISCMF
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и ISCMF
Ни ETCG, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETCG and ISCMF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETCG has higher volatility (12.27%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, ISCMF leads with 16.78% vs -16.15% for ETCG. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 16.78% return vs -16.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
ETCG and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETCG is categorized as Cryptocurrency, while ISCMF is Commodities. ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор