PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETCG с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETCG с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ETCG is a Cryptocurrency fund tracking the Ethereum Classic (ETC), while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETCG returned -36.21%/yr vs 23.48%/yr for BNO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности ETCG и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETCG показывает доходность -37.40%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.

ETCG

1 день
-3.10%
1 месяц
-11.55%
С начала года
-37.40%
6 месяцев
-45.61%
1 год
-53.60%
3 года*
-8.79%
5 лет*
-36.21%
10 лет*
—

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETCG и BNO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ETCG
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)		-37.40%-39.78%-9.57%289.22%-80.45%145.11%-10.70%7.52%-75.82%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-28.83%

Correlation

The correlation between ETCG and BNO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2018 г.

0.06

The correlation between ETCG and BNO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с ETCG:
ETCG с ETHETCG с GLNKETCG с GSOLETCG с ETHEETCG с BTCZETCG с ETCOETCG с BTC
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

ETCG vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETCG
Ранг доходности на риск ETCG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETCG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETCG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETCG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETCG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETCG: 33
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETCG c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETCGBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.15

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
2.65

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.36

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

4.99

-5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

9.39

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETCG vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETCG на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETCG и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETCGBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

2.15

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.67

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.14

-0.32

Просадки

Сравнение просадок ETCG и BNO

Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETCGBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.59%

-87.06%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.13%

-17.87%

-49.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.55%

-23.75%

-54.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.70%

-33.70%

-59.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.47%

-12.72%

-82.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.67%

-40.16%

-42.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.62%

9.48%

+34.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ETCG и BNO

Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) составляет 11.24%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что ETCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETCGBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

14.12%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.67%

36.21%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.10%

41.56%

+20.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.02%

35.40%

+58.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.30%

36.69%

+78.61%

Сравнение комиссий ETCG и BNO

ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETCG и BNO

Ни ETCG, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETCG and BNO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to ETCG (11.24%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs BNO's -87.06%.

On 5-year performance, BNO leads with 23.48% vs -36.21% for ETCG. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNO has performed better with a 23.48% return vs -36.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.

ETCG and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ETCG is categorized as Cryptocurrency, while BNO is Oil & Gas. ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Grayscale and Concierge Technologies. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETCG и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор