Сравнение ETCG с BAMU
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - ETCG is a Cryptocurrency fund tracking the Ethereum Classic (ETC), while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. ETCG is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, ETCG returned -53.60% vs 2.95% for BAMU. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ETCG charges 2.50%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -37.40%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.08%.
ETCG
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -11.55%
- С начала года
- -37.40%
- 6 месяцев
- -45.61%
- 1 год
- -53.60%
- 3 года*
- -8.79%
- 5 лет*
- -36.21%
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -37.40% | -39.78% | -9.57% | 80.84% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.08% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between ETCG and BAMU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. BAMU — Ранг доходности на риск
ETCG
BAMU
Сравнение ETCG c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETCG | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 2.42 | -1.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 25.06 | -25.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 98.57 | -99.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCG | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 5.01 | -5.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 4.15 | -4.33 |
Просадки
Сравнение просадок ETCG и BAMU
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -0.36% | -96.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.13% | -0.12% | -67.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.47% | 0.00% | -95.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -0.02% | -82.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.62% | 0.03% | +43.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и BAMU
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ETCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 0.07% | +11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 0.43% | +36.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.10% | 0.59% | +61.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.02% | 0.87% | +93.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.30% | 0.87% | +114.43% |
Сравнение комиссий ETCG и BAMU
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и BAMU
ETCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCG and BAMU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETCG has higher volatility (11.24%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.95% vs -53.60% for ETCG. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.95% return vs -53.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for ETCG.
ETCG is categorized as Cryptocurrency, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and Brookstone. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор