Сравнение ETC-USD с GBTC
ETC-USD (Ethereum Classic) is a cryptocurrency, while GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Over the past 5 years, ETC-USD returned -36.02%/yr vs 8.66%/yr for GBTC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETC-USD и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETC-USD показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -31.54%.
ETC-USD
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -26.94%
- С начала года
- -40.09%
- 6 месяцев
- -47.75%
- 1 год
- -57.97%
- 3 года*
- -26.91%
- 5 лет*
- -36.02%
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -26.07%
- С начала года
- -31.54%
- 6 месяцев
- -33.05%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- 47.89%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 48.34%
Сравнение доходности по годам ETC-USD и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC-USD Ethereum Classic | -40.09% | -54.13% | 13.87% | 39.62% | -53.90% | 499.54% | 27.01% | -10.00% | -82.30% | 1,879.01% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -31.54% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
Correlation
The correlation between ETC-USD and GBTC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2016 г. | 0.38 |
The correlation between ETC-USD and GBTC shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETC-USD vs. GBTC — Ранг доходности на риск
ETC-USD
GBTC
Сравнение ETC-USD c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum Classic (ETC-USD) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETC-USD | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.80 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.44 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETC-USD | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.95 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.14 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.64 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок ETC-USD и GBTC
Максимальная просадка ETC-USD за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETC-USD и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETC-USD | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.14% | -89.91% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -52.45% | -19.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.11% | -52.45% | -29.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.86% | -85.42% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.14% | -52.45% | -42.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.66% | -43.44% | -30.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.00% | 28.99% | +17.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETC-USD и GBTC
Ethereum Classic (ETC-USD) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что ETC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETC-USD | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.71% | 9.88% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.74% | 34.14% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.93% | 43.96% | +16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.50% | 62.45% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.94% | 82.20% | +47.74% |
Часто задаваемые вопросы
ETC-USD and GBTC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETC-USD has higher volatility (14.71%) compared to GBTC (9.88%). In terms of maximum drawdown, ETC-USD dropped -95.14% vs GBTC's -89.91%.
ETC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETC-USD и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор