Сравнение ETC-USD с TRX-USD
ETC-USD (Ethereum Classic) and TRX-USD (Tronix) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETC-USD returned -36.02%/yr vs 32.86%/yr for TRX-USD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETC-USD и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETC-USD показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 12.88%.
ETC-USD
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -26.94%
- С начала года
- -40.09%
- 6 месяцев
- -47.75%
- 1 год
- -57.97%
- 3 года*
- -26.91%
- 5 лет*
- -36.02%
- 10 лет*
- —
TRX-USD
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 60.09%
- 5 лет*
- 32.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETC-USD и TRX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC-USD Ethereum Classic | -40.09% | -54.13% | 13.87% | 39.62% | -53.90% | 499.54% | 27.01% | -10.00% | -82.30% | 94.30% |
TRX-USD Tronix | 12.88% | 11.86% | 135.87% | 97.75% | -27.86% | 180.88% | 102.08% | -29.71% | -57.23% | 2,118.51% |
Correlation
The correlation between ETC-USD and TRX-USD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г. | 0.55 |
The correlation between ETC-USD and TRX-USD shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETC-USD vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
ETC-USD
TRX-USD
Сравнение ETC-USD c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum Classic (ETC-USD) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETC-USD | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.51 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.91 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETC-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.46 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.47 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.59 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ETC-USD и TRX-USD
Максимальная просадка ETC-USD за все время составила -95.14%, примерно равная максимальной просадке TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETC-USD и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETC-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.14% | -95.89% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -26.58% | -45.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.11% | -50.98% | -31.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.86% | -59.60% | -31.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.14% | -25.93% | -69.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.66% | -62.57% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.00% | 13.58% | +32.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETC-USD и TRX-USD
Ethereum Classic (ETC-USD) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что ETC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETC-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.71% | 8.41% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.74% | 18.04% | +25.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.93% | 24.53% | +36.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.50% | 58.59% | +14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.94% | 110.35% | +19.59% |
Часто задаваемые вопросы
ETC-USD and TRX-USD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETC-USD has higher volatility (14.71%) compared to TRX-USD (8.41%). In terms of maximum drawdown, ETC-USD dropped -95.14% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETC-USD и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор