PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ETC-USD с AVAX-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETC-USD и AVAX-USD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ETC-USD и AVAX-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethereum Classic (ETC-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.70%
59.17%
ETC-USD
AVAX-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETC-USD:

-0.23

AVAX-USD:

-0.14

Коэф-т Сортино

ETC-USD:

0.20

AVAX-USD:

0.48

Коэф-т Омега

ETC-USD:

1.02

AVAX-USD:

1.04

Коэф-т Кальмара

ETC-USD:

0.01

AVAX-USD:

0.01

Коэф-т Мартина

ETC-USD:

-0.52

AVAX-USD:

-0.37

Индекс Язвы

ETC-USD:

33.36%

AVAX-USD:

36.72%

Дневная вол-ть

ETC-USD:

67.84%

AVAX-USD:

78.33%

Макс. просадка

ETC-USD:

-92.12%

AVAX-USD:

-93.48%

Текущая просадка

ETC-USD:

-78.09%

AVAX-USD:

-68.23%

Доходность по периодам

С начала года, ETC-USD показывает доходность 34.12%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью 11.05%.


ETC-USD

С начала года

34.12%

1 месяц

8.40%

6 месяцев

22.70%

1 год

49.54%

5 лет

48.54%

10 лет

N/A

AVAX-USD

С начала года

11.05%

1 месяц

20.75%

6 месяцев

59.17%

1 год

7.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ETC-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum Classic (ETC-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETC-USD, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00-0.23-0.14
Коэффициент Сортино ETC-USD, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.200.48
Коэффициент Омега ETC-USD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.021.04
Коэффициент Кальмара ETC-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.000.010.01
Коэффициент Мартина ETC-USD, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.52-0.37
ETC-USD
AVAX-USD

Показатель коэффициента Шарпа ETC-USD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа AVAX-USD равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETC-USD и AVAX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.23
-0.14
ETC-USD
AVAX-USD

Просадки

Сравнение просадок ETC-USD и AVAX-USD

Максимальная просадка ETC-USD за все время составила -92.12%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETC-USD и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-78.09%
-68.23%
ETC-USD
AVAX-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ETC-USD и AVAX-USD

Текущая волатильность для Ethereum Classic (ETC-USD) составляет 33.65%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 37.77%. Это указывает на то, что ETC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
33.65%
37.77%
ETC-USD
AVAX-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab