Сравнение ETB с STTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX).
ETB управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ETB и STTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETB и STTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | -3.57% | 11.16% | 26.22% | 7.50% | -16.59% | 23.68% | 0.43% | 32.40% | -12.75% | 9.52% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ETB показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у STTIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции ETB превзошли акции STTIX по среднегодовой доходности: 7.48% против 1.90% соответственно.
ETB
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 7.48%
STTIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETB и STTIX
ETB берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии STTIX в 1.38%.
Доходность на риск
ETB vs. STTIX — Ранг доходности на риск
ETB
STTIX
Сравнение ETB c STTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETB | STTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.91 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.48 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 4.15 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETB | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.91 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.24 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.24 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ETB и STTIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETB и STTIX
Дивидендная доходность ETB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности STTIX в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | 8.80% | 8.31% | 8.21% | 8.62% | 9.63% | 7.57% | 8.64% | 7.90% | 9.64% | 7.75% | 7.85% | 7.77% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок ETB и STTIX
Максимальная просадка ETB за все время составила -51.09%, что больше максимальной просадки STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETB и STTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETB | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.09% | -18.71% | -32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -2.68% | -9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -18.71% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -18.71% | -26.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -6.83% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -4.71% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 0.95% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETB и STTIX
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что ETB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETB | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 1.33% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 2.45% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 4.10% | +13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 9.85% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 7.80% | +10.21% |