Сравнение ET с PG
ET (Energy Transfer LP) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ET returned 13.14%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ET и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 13.14% против 8.96% соответственно.
ET
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 19.34%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 13.14%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам ET и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 19.85% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between ET and PG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.14 |
The correlation between ET and PG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ET:
$65.93B
PG:
$361.53B
ET:
$1.36
PG:
$5.23
ET:
14.01
PG:
28.63
ET:
0.76
PG:
4.20
ET:
1.33
PG:
6.70
ET:
$89.38B
PG:
$86.72B
ET:
$20.48B
PG:
$43.64B
ET:
$13.02B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. PG — Ранг доходности на риск
ET
PG
Сравнение ET c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.37 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | -0.68 | +3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и PG
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -54.25% | -33.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -15.52% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -21.15% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.82% | -23.77% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -23.77% | -49.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -13.29% | +6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -12.16% | -13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 8.80% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и PG
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.08%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 6.99% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 15.01% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 18.78% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 17.82% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 19.05% | +15.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и PG
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 7.00% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и PG
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
ET and PG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs PG's -54.25%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор